Test stresa banke simulacija je ili analiza koja se provodi kako bi se analiziralo kako će banka utjecati na nepovoljne tržišne uvjete - na primjer, krah financijskog tržišta ili recesija Recesija Recesija je izraz koji se koristi za označavanje usporavanja opće gospodarske aktivnosti. U makroekonomiji su recesije službeno priznate nakon dvije uzastopne četvrtine negativnih stopa rasta BDP-a. .
Analiza se provodi stresnim testiranjem bilance banke pod hipotetskim tržišnim uvjetima i ekonomskim varijablama, tj. Padom tržišta dionica od 10% ili porastom nezaposlenosti od 15%. Glavna svrha analize stresnih testova banke je utvrditi ima li banka dovoljnu bilančnu snagu da može izdržati financijsku krizu.
Regulatorna tijela i središnje banke globalno zahtijevaju da sve banke određene veličine prođu testove otpornosti na stres. U Sjedinjenim Državama banke s imovinom većom od 50 milijardi američkih dolara obvezne su proći testove otpornosti na stres koje je provodila Savezna banka Sjedinjenih Država (Fed). Federalne rezerve središnja su banka Sjedinjenih Država i financijska je vlast iza najveće svjetske banke za besplatne novce Ekonomija tržišta. .
Razbijanje stresnog testa banke
Test stresa banke analizira kako će negativna promjena gore navedenih ekonomskih varijabli utjecati na bilancu banke. Stres testovi pokreću nekoliko scenarija s gore spomenutim varijablama i drugima. Ispod su primjeri uobičajenih scenarija koji bi se mogli pokrenuti u stresnom testu:
- Kako će promjena kamatnih stopa od X% utjecati na financijski položaj banke?
- Što će se dogoditi ako se nezaposlenost poveća za X% u godini Z?
- Što se događa ako se formula BDP-a BDP-a Formula BDP-a sastoji od potrošnje, državne potrošnje, investicija i neto izvoza. Formulu BDP-a raščlanjujemo na korake u ovom vodiču. Bruto domaći proizvod (BDP) novčana je vrijednost u lokalnoj valuti svih finalnih ekonomskih dobara i usluga proizvedenih u zemlji tijekom određenog vremenskog razdoblja. pada za X%, a nezaposlenost raste za Y%?
- Što se događa s imovinom banke ako se burza sruši za X%?
- Kako se mijenja izloženost banke ako cijene nafte / plemenitih metala padnu za X%?
- Što će se dogoditi ako devizna stopa sa državom A padne za X%?
- Što se događa ako dođe do pada tržišta stambenog prostora od X%?
Stres testovi određuju financijsko zdravlje banaka u razdobljima financijskih previranja pokretanjem simulacija modela poput onih gore. Pokretanje takvih scenarija dosadan je posao, jer puno varijabli ulazi u takve modele.
Središnja banka države općenito pruža osnovni okvir za provođenje testova otpornosti na stres. Tri ključna područja stresnih testova najviše se fokusiraju na kreditni rizik, tržišni rizik i rizik likvidnosti.
Zašto su stresni testovi banke važni?
Bankarski testovi za stres uvedeni su globalno nakon globalne financijske krize 2008. 2008. - 2009. Globalna financijska kriza. Globalna financijska kriza 2008. - 2009. odnosi se na masovnu financijsku krizu s kojom se svijet suočio od 2008. do 2009. Financijska kriza uzela je danak pojedincima i institucije širom svijeta, s milijunima Amerikanaca koji su duboko pogođeni. Financijske su institucije počele tonuti, mnoge su apsorbirali veći entiteti, a američka je vlada bila prisiljena ponuditi spašavanja. Otkrila je rupe i slabosti u bankarskim sustavima širom svijeta. Kriza je izbrisala velike banke u nekoliko zemalja i dovela financijske institucije širom svijeta u financijsku nevolju.
Nakon 2008., regulatorni organi širom svijeta shvatili su da su velike banke u bilo kojoj zemlji presudne za nesmetano funkcioniranje te ekonomije. Smatralo se da su institucije "prevelike da bi propale", jer su mogle nanijeti široku ekonomsku štetu ako ne uspiju propasti.
Ispitivanja stresa banaka uvedena su 2008. - 2009. kao odgovor na financijsku krizu. Međunarodne financijske vlasti zahtijevale su od svih banaka određene veličine da prolaze povremeno testiranje otpornosti na stres i objavljuju rezultate. Banke koje nisu pale na testovima otpornosti na stres morale su stvoriti svoje kapitalne rezerve.
Ključna prednost stres testiranja je poboljšanje upravljanja rizicima . Testiranja stresa banaka u osnovi dodaju još jedan nivo regulacije, koji prisiljava financijske institucije da poboljšaju okvire za upravljanje rizicima i interne poslovne politike. Obavezuje banke da prije donošenja odluka razmisle o nepovoljnom ekonomskom okruženju.
Štoviše, budući da su sve banke veće od određene veličine dužne provoditi povremeno testiranje otpornosti na stres i objavljivati rezultate, sudionici na tržištu imaju puno bolji pristup informacijama o financijskom položaju glavnih banaka. To povećava transparentnost bankarskog sustava.
Vrste stres testova
Vrsta ispitivanja otpornosti na stres koju banka mora proći ovisi o veličini banke i propisima u zemlji u kojoj posluje. Dva često korištena stresna testa za banke u Sjedinjenim Državama su sveobuhvatna analiza i pregled kapitala (CCAR) i stresni test Dodd-Frankovog zakona (DFAST).
1. Sveobuhvatna analiza i pregled kapitala (CCAR)
Banke s imovinom većom od 100 milijardi dolara moraju proći CCAR testiranje. Financijske institucije s imovinom većom od 250 milijardi USD moraju proći sveobuhvatnije CCAR testiranje, koje može uključivati dodatne kvalitativne i kvantitativne elemente od redovnog CCAR-a. Kvalitativni elementi testa više se usredotočuju na interne okvire i politike upravljanja rizicima.
2. Dodd-Frank Act stres test (DFAST)
DFAST je namijenjen najvećim financijskim institucijama (s imovinom većom od 250 milijardi USD). Sve banke koje spadaju u tu kategoriju moraju zadovoljiti zahtjeve DFAST-a i slati povremene rezultate ispitivanja Federalnoj rezervi.
Središnje banke drugih zemalja slijede slične okvire za testiranje otpornosti na stres.
Dodatni resursi
Finance je službeni davatelj usluga globalnog financijskog modeliranja i vrednovanja analitičara (FMVA) ™ FMVA® certifikacija Pridružite se 350.600+ studenata koji rade u tvrtkama poput Amazona, JP Morgana i Ferrarijevog certifikacijskog programa, osmišljenog da pomogne svima da postanu financijski analitičari svjetske klase . Da biste nastavili učiti i napredovati u karijeri, dodatni financijski resursi u nastavku bit će vam korisni:
- Bankovne rezerve Bankovne rezerve Bankovne rezerve su minimalne novčane rezerve koje financijske institucije moraju držati u svojim trezorima u bilo kojem trenutku. Minimalne potrebe za novčanom rezervom
- Kreditni rizik Kreditni rizik Kreditni rizik je rizik od gubitka koji može nastati uslijed propusta bilo koje strane da se pridržava odredbi i uvjeta bilo kojeg financijskog ugovora,
- Test stresa - financijsko modeliranje Test stresa - financijsko modeliranje Test stresa u financijskom modelu važan je korak u osiguravanju da u modelu nema pogrešaka. Također se može dodati još jedan nivo osiguranja
- Bazelski sporazum Bazelski sporazum Bazelski sporazum odnosi se na niz propisa o bankarskom nadzoru koje je utvrdio Bazelski odbor za nadzor banaka (BCBS). Bili su razvijeni preko