Analiza kreditnog rizika može se smatrati produženjem postupka dodjele kredita. Nakon što se pojedinac ili poduzeće obrati banci ili financijskoj instituciji za zajam Komercijalni zajam Komercijalni zajam je zajam koji financijska institucija odobrava poduzećima. Komercijalni zajmovi obično se koriste za kupnju dugotrajne imovine ili za financiranje svakodnevnih operativnih troškova. , posudbena institucija analizira potencijalne koristi i troškove povezane s zajmom. Analiza kreditnog rizika koristi se za procjenu troškova povezanih s zajmom. Da biste saznali više, pogledajte financijski program certificiranja kreditnih analitičara CBCA ™ certificiranje Akreditacija certificiranog bankarskog i kreditnog analitičara (CBCA) ™ globalni je standard za kreditne analitičare koji pokriva financije, računovodstvo, kreditnu analizu, analizu novčanog toka, modeliranje ugovora, otplate zajma ,i više. .
Kreditni rizik ili rizik neplaćanja kredita vrsta je rizika s kojim se suočavaju zajmodavci. Kreditni rizik nastaje jer se dužnik uvijek može odreći svojih plaćanja duga. Komercijalne banke, investicijske banke Popis vodećih investicijskih banaka Popis 100 najboljih investicijskih banaka na svijetu poredanih po abecedi. Na listi vodećih investicijskih banaka su Goldman Sachs, Morgan Stanley, BAML, JP Morgan, Blackstone, Rothschild, Scotiabank, RBC, UBS, Wells Fargo, Deutsche Bank, Citi, Macquarie, HSBC, ICBC, Credit Suisse, Bank of America Merril Lynch , tvrtke za upravljanje imovinom, fondovi privatnog kapitala Privatni dionički fondovi Fondovi privatnog kapitala su fondovi kapitala koji se ulažu u tvrtke koje predstavljaju priliku za visoku stopu povrata. Dolaze s fiksnim fondovima rizičnog kapitala,i osiguravajuća društva sve moraju analizirati kreditne rizike kojima su izložene kako bi profitabilno poslovale na tržištu.
Sažetak:
- Analiza kreditnog rizika može se smatrati produženjem postupka dodjele kredita. Nakon što se pojedinac ili poduzeće obrati banci ili financijskoj instituciji za zajam, banka ili financijska institucija analizira potencijalne koristi i troškove povezane s zajmom.
- Kreditni rizik ili rizik neplaćanja kredita vrsta je rizika s kojim se suočavaju zajmodavci. Kreditni rizik nastaje jer se dužnik uvijek može odreći svojih plaćanja duga.
- Uoči Velike recesije 2008., komercijalne banke, investicijske banke i druga sudionici na financijskim tržištima podcjenjivali su i zadanu vjerojatnost i stopu gubitka, a time i podcijenili kreditni rizik s kojim su suočeni.
Što je kreditni rizik?
Kreditni rizik ili rizik neplaćanja kredita povezan s financijskom transakcijom jednostavno je očekivani gubitak te transakcije. Može se definirati na sljedeći način:
Kreditni rizik = zadana vjerojatnost x izloženost x stopa gubitka
Gdje:
- Zadana vjerojatnost je vjerojatnost da dužnik odustane od plaćanja duga.
- Izloženost je ukupan iznos koji bi zajmodavac trebao platiti. U većini slučajeva to je jednostavno iznos koji je dužnik posudio plus plaćanje kamata.
- Stopa gubitka = 1 - Stopa povrata , pri čemu je stopa povrata udio u ukupnom iznosu koji se može povratiti ako dužnik zada zadane uvjete. Analitičari kreditnog rizika analiziraju svaku od odrednica kreditnog rizika i pokušavaju umanjiti ukupni rizik s kojim se suočava organizacija.
Vrste kreditnog rizika
1. Rizik koncentracije
Rizik koncentracije, poznat i kao industrijski rizik, rizik je koji proizlazi iz prevelike izloženosti bilo kojoj industriji ili sektoru. Na primjer, investitor koji je posuđivao novac proizvođačima baterija, proizvođačima guma i naftnim kompanijama izuzetno je ranjiv na udare koji utječu na automobilski sektor.
2. Institucionalni rizik
Institucionalni rizik je rizik povezan s raspadom pravne strukture ili subjekta koji nadzire ugovor između zajmodavca i dužnika. Na primjer, zajmodavac koji je novac dao investitoru nekretnine koji posluje u politički nestabilnoj zemlji mora uzeti u obzir činjenicu da bi promjena političkog režima mogla drastično povećati zadanu vjerojatnost i stopu gubitka.
Kreditni rizik, mjehurići za stanovanje i velika recesija
Nepravilno upravljanje bankama i drugim financijskim institucijama rizikom bio je ključni čimbenik američkog balona za stanovanje sredinom 2000-ih koji je na kraju doveo do recesije 2008. Globalna financijska kriza 2008-2009 Globalna financijska kriza 2008-2009 odnosi se na masovnu financijsku krizu svijet se suočio od 2008. do 2009. Financijska kriza učinila je danak pojedincima i institucijama širom svijeta, s milijunima Amerikanaca koji su bili duboko pogođeni. Financijske su institucije počele tonuti, mnoge su apsorbirali veći entiteti, a američka je vlada bila prisiljena ponuditi spašavanja. Komercijalne banke, investicijske banke i druga sudionici na financijskim tržištima podcijenili su i zadanu vjerojatnost i stopu gubitka, a time i podcijenili kreditni rizik s kojim su suočeni.
Uoči recesije, većina zajmodavaca davala je zajmove pojedincima i poduzećima s upitnom kreditnom poviješću. Činjenica je bila najočitija na stambenom tržištu, gdje su lagani krediti sredinom 2000-ih brzo povećavali cijene kuća. Povećane cijene kuća znači da su zajmoprimci mogli refinancirati svoje hipoteke i posuditi još više novca, što je dodatno potaknulo balon.
Dodatni resursi
Finance nudi certificiranog bankarskog i kreditnog analitičara (CBCA) ™ CBCA ™ certifikat Certificirani bankarski i kreditni analitičar (CBCA) ™ akreditacija globalni je standard za kreditne analitičare koji pokriva financije, računovodstvo, kreditnu analizu, analizu novčanog toka, modeliranje ugovora, zajam otplate i još mnogo toga. program za financijske profesionalce koji žele svoju karijeru podići na višu razinu. Da biste nastavili učiti i razvijati svoju bazu znanja, istražite dodatne relevantne financijske resurse u nastavku:
- Komercijalni kreditni analitičar Komercijalni kreditni analitičar Komercijalni kreditni analitičar u osnovi je isti kao i kreditni analitičar, s dodanom specifikacijom tvrtki ili subjekata koji pregledavaju
- Ugovori o dugu Ugovori o dugu Ugovori o dugu su ograničenja koja zajmodavci (vjerovnici, imatelji duga, investitori) postavljaju na ugovore o zajmu kako bi ograničili radnje zajmoprimca (dužnika).
- Financijski posrednik Financijski posrednik Financijski posrednik odnosi se na instituciju koja djeluje kao posrednik između dviju strana u svrhu olakšavanja financijske transakcije. Institucije koje se obično nazivaju financijskim posrednicima uključuju komercijalne banke, investicijske banke, uzajamne fondove i mirovinske fondove.
- Vjerojatnost neispunjenja uvjeta Vjerojatnost neispunjenja obveza Vjerojatnost neplaćanja (PD) vjerojatnost je da dužnik ne izvrši obveze otplate zajma i koristi se za izračunavanje očekivanog gubitka od ulaganja.